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本周最佳对冲货币 - 欧元/日元

7月18日

追寻对冲雷达的方法∶

对於盘整的货币对,对冲是比较好的策略,即在一个帐户里同一时间买入卖出同一种货币对。每天我们都按对冲的合适度排列各主要货币对--对冲雷达

  1. 货币对冲雷达指数越低,此货币做对冲的风险也越低。(对冲雷达的计算方法在文章末列明)*
  2. 对冲区间=盈利目标,如果汇价在对冲区间内,可同时做多做空。多头仓位的盈利目标在在对冲区间的顶部,空头仓位的盈利目标在对冲区间的低。目标是尽可能在对冲区间的顶部或底部平仓多头或空头。
  3. 止损位是关键支持或阻力位,将止损放在盘整区间顶部几点之上,或区间底部几点之下。破这些位表示区间已突破,对冲策略不再合适。

*对冲雷达指数的计算

平均真实波动区间是货币真实区间的90天均值,货币真实区间是以下三个值中的最大值∶当前高点与当前低点的差,当前高点与前收盘的差,当前低点与前收盘的差。
对冲雷达指数是平均真实波动区间除以当前汇价的百分率。例如,如果欧元/英镑的平均真实波动区间是26点,那麽对冲雷达就是0.0026/0.6602=0.4%。0.6602是欧元/英镑的即时报价。

本周对冲策略

  • 货币对∶ 欧元/日元
  • 对冲区间∶ 若汇价在165.50-169.50区间,可同时卖出和买入
  • 盈利目标∶ 多仓在169.30,空仓在165.80
  • 止损∶ 多仓止损设于165.00,空仓止损设于170.00
  • 潜在盈利∶ 350点(不包括交易成本和点差)
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