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纽元/美元:新西兰央行决议进入倒计时,期权隐含波动率升高


要点:
*纽联储即将公布最新利率决议,纽元/美元一日隐含波动率超过14%
*膝跳反射或褪去,近期跌势可能限制进一步下行空间
*风险事件来袭,2017年顶级交易机会不容错过
 
下图显示的是,美元兑主要货币在一日及一周的时间范围内的隐含波动率(IV)。通过使用这些IV,我们计算出在指定时间内1个标准差下的现货价格的预计区间波动高点及低点(从统计学上来说,价格在68%的时间内应当位于上下轨之间)。(点此获取更详细美元兑主要货币技术分析

纽元/美元:新西兰央行决议进入倒计时,期权隐含波动率升高按图放大

新西兰联储利率决议临近,纽元/美元期权的一日隐含波动率超过14%
 
北京时间周四凌晨05:00,新西兰联储将公布利率决议并发表货币政策声明,随后6:00新西兰联储主席惠勒将就货币政策声明召开新闻发布会。市场普遍预期央行将维持利率在1.75%不变,因此决议本身并不会带来过多波动,而货币政策声明和新闻发布会则是潜在的市场波动因素。当前一日隐含波动率为14.25%,较之前有所上升。在1个标准差下的现货价格预计波动低点和高点分别为0.7268、0.7378,一周预期波动区间为0.7218-0.7428。货币政策声明公布的时间在纽约交易时段后、亚洲交易时段早盘,这也就意味着市场低流动性环境下可能会发生大行情走势。
 
纽元/美元7月在0.7558触顶,然后转头急剧下跌,主要因市场预期新西兰联储将偏向更谨慎的立场。这也就是说,市场已经提前计价新西兰联储的偏鸽立场,汇价进一步的下行风险料有限。一日预期波动区间低点位于0.7268,接近7月18关键反转日低点,如果利率决议公布后纽元/美元出现膝跳反射式下滑,0.7268将成为多头的一个进场位。
 
从汇价趋势来看,如果纽元/美元从当前支撑区间0.7320-0.7345反弹,则空头将寻机进场。一日预期波动区间高点位于0.7378,接近自5月低点开始的上升价格通道下轨。
 
无论怎样,意外加息(可能性低)或者超鸽派表态所导致的汇价波动都终将归于平静。因为汇价自日高200点的跌幅已经预示市场提前消化利率决议的影响,更深的跌势将有可能引发短期冲击。
 
纽元/美元日图

纽元/美元:新西兰央行决议进入倒计时,期权隐含波动率升高按图放大

(Paul Robinson撰,Jason译)

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