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纽元/美元隐含波动率最高,美元/加元垫底


要点:
·短期隐含波动率下降,因一周/一月预期波动差值普遍为负
·纽元/美元或面临盘整
·美元/加元隐含波动率处于美元兑主要货币中最低位

 
下图显示的是,美元兑主要货币在一日及一周的时间范围内的隐含波动率(IV)。通过使用这些IV,我们计算出在指定时间内1个标准差下现货价格的预计区间波动高点及低点(从统计学上来讲,价格有68%的可能交投在预期波动区间)。

纽元/美元隐含波动率最高,美元/加元垫底按图放大

周四美国和日本休市一天,经济数据与消息清淡,汇价短期波动预期显著降温。这两个主要金融中心的休市将影响市场流动性及活跃性。

美元兑主要货币的一周和一个月隐含波动率差值普遍为负,暗示未来数日内市场缺乏明显波动。

虽然纽元/美元隐含波动率近来几周有所下降,但整体仍然处于高位。而美元/加元隐含波动率已跌至美元兑主要货币中的最低位。

纽元/美元一周隐含波动率为8.8%,预期波动区间位于0.6747-0.6913。在美元兑主要货币对中,纽元/美元最为疲弱,上周五跌至自5月以来的最低水平。下一关键支撑水平指向自2009年低点开始的上升趋势线(后市该趋势线可能与去年5月低点组成结合支撑)。后市如果有催化剂出现,汇价或许会触及这条长期支撑线,但一周预期波动低位0.6747不太可能被突破。

如果汇价企图回弹,则可能突破自9月高点以来的压力线。整体下跌趋势暗示一周预期波动高位0.6913不太可能会被突破,汇价可能会陷入一段时间的盘整期。

纽元/美元隐含波动率最高,美元/加元垫底按图放大

美元/加元一周隐含波动率处于低位5.96%,预期波动区间位于1.2659-1.2869。汇价目前正沿自9月低位以来的上升趋势线走高,考虑到近期汇价十分贴近该趋势线,因此该趋势线面临被跌破的风险。若破则汇价可能进一步下行目标关注最近的相对低位1.2666水平和预期波动低位1.2659。上方预期波动高位与最近相对高位重合,充当强劲的阻力位。(Paul Robinson撰)

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