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利用交替浪識別反轉時機


文章摘要∶許多外匯交易者在技術分析時都喜歡比較兩個交替浪的長段。大多數時候,這些浪的長度比率呈現類似斐波納契數列的關係,此時利用斐波納契擴展工具可以幫助我們發現一些反轉時機。

斐波納契數列的黃金比率為許多交易員作出交易決定提供了依據。斐波納契被不同領域的人所使用和詮釋,而筆者在這篇文章中利用斐波納契比率關係來確定交替浪的長度,從而幫助我們發現進場和出場點。

首先,我們來看一下什麼是交替浪?

在一個3浪運行中,交替浪就是指浪A和浪C(若以數字標註則是浪1和浪3)。在下圖中,交替浪就是上行趨勢的兩個推進浪,即浪1(A)和浪3(C),以籃線標註。

利用交替浪識別反轉時機按圖放大

所以我們所提到的交替浪就是以浪1和浪3或浪A和浪C。

波浪之間的一般關係是什麼?

交易員可以使用的比率有許多,我們將力求簡單,僅關注0.618、1.00、1.618或者2.618。這些比率是從斐波納契數列中得到,斐波納契數列是這樣一種數列,即每個數據都是前兩個數據的和,如下∶
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144┅┅.

上述提到的斐波納契比率是這樣得到的∶

0.618=取數列的任一數據除以其右邊的數據,數據越大,該比率越接近0.618。

1.618=取數列的任一數據除以其左邊的數據,數據越大,該比率越接近1.618。

2.618=取數列的任一數據除以其左邊第2個數據,數據越大,該比率越接近2.618。

1.00描述的是什麼?

你可能會看到上述比率中沒有提到1.00。1不是斐波納契數列的一部分,不過在評估交替浪時1是一個非常重要的數據。比率為1意味著交替浪的長度是相等的,這是一種常見的波浪關係。所以如果浪C和浪A接近比率為1,意味著比率為1.00的水平就是浪A和浪C相等的水平。

如何在圖表上畫斐波位?

首先辨別趨勢的方向。如果趨勢向上,我們希望在圖表上看到震盪上行的波浪,如下圖∶

利用交替浪識別反轉時機按圖放大

然後,在匯價回吐前一上行浪的部分漲幅時,即在浪B的終點我們預測第二上行浪即浪C的長度。在交易平台所提供的匯圖寶中,我們可以使用斐波擴展工具。首先在浪A的起點左擊鼠標,然後拖動鼠標至浪A的終點,再點一下鼠標。第二步就是移向浪B的終點,然後再點擊。這樣圖表上就自動顯現出了0.618、1.000、1.618和2.618的擴展位。這些擴展位代表著潛在的止損點或者阻力點。而如果這些潛在的目標位接近其他的阻力位,就增強了其有效性。在上圖中我們可以看到浪C非常接近100%擴展斐波位,即浪A和浪C的長度是一樣的。

以下以英鎊/日元舉例說明∶

利用交替浪識別反轉時機按圖放大

上圖顯示在浪C的長度等於浪A時,匯價恰好處於支持區域,即下行通道下軌(黑線)以及前期擺動低點(籃線)。此時在浪C終點附近我們做多就更加有信心。實際上,在相等浪時匯價很可能會做出反應。

相等浪和艾略特波浪理論

熟悉艾略特波浪理論的人可能比較熟悉ABC波浪。浪A與浪C相等,意味著此ABC3浪為修正浪,可能最終被全部收復。在上述的例子中,我們看到英鎊/日元最終上破錄得新高。所以如果哪位交易員在支持區域買入,並設置了寬幅止損,那麼有可能獲得近400點的盈利。

沒有理想的形態

我們可能會注意到英鎊/日元並沒有在浪C和浪A完全相等時的位置,即140.11停止下行。實際上,匯價是短暫下刺後大幅反彈。因為沒有理想的形態,即匯價很難在精準的位置尋得支持或阻力。而相等波浪理論只是幫助我們確定匯價更有可能向哪個方向運行。我們再來看一個紐元/日元的例子∶

利用交替浪識別反轉時機按圖放大

在上圖中,我們看到浪C和浪A相等長度時,匯價正好處於雙重支持附近,即前期升勢的50%回檔、下行通道下軌附近,同時震盪指標CCI呈現牛背離,此時做多,將止損設在近期擺動低點下方,我們可以看到存在較好的風險回報比率。交易愉快!(Jeremy Wagner撰寫,李玉榮譯)

DailyFX 提供外匯市場新聞資訊和行情技術分析。

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