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算法交易的方法


摘要∶
-算法基礎
-算法交易風格
-什麼是算法

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什麼是算法?
在最簡單的形式中,算法是解決問題所需的操作步驟。當提到算法交易時,我們指的是用機器語言編寫的步驟,以便計算機能夠理解您的需求,並代表您和您的目標執行交易。算法除了交易之外還有多個功能,但無論使用哪種算法;其有一個明確的目的,即以一種高效的方式幫助計算大型數據集,同時遵守關鍵規則以幫助確保所需的結果。算法實現這一壯舉,而不必擔心人類的偏見或精神疲勞,也無需擔心高水平和高頻率的決策。

-算法交易風格
下面的列表並不完整,但涵蓋了算法交易中常用的策略和風格∶

均值回歸∶回歸均值的意思是,從遠離長期均值的延伸很可能是短期的,並且結果會出現回歸或回調。基於振盪器量化擴展移動的算法將利用給定時間內的平均價格,並將該水平作為目標。有許多流行的工具和量化由於還原而導致延伸的計算,但風險管理也必須包括在算法中,以包含正在發展的新趨勢。
 
趨勢跟蹤∶趨勢跟蹤是第一個基於動量投資的算法技術,現在仍然非常流行。趨勢很容易看到,但如果沒有算法的幫助,就很難進行交易。因為算法取代了大腦,而大腦又帶有固有的傾向,所以困擾自由裁量趨勢的追隨者的許多擔憂並沒有影響算法。當駕馭一個強勁的趨勢時,擔憂它即將轉向或結束是一個常見的恐懼,但這種恐懼往往是沒有根據的。第一個被廣泛關注的趨勢跟蹤算法是在20日均線的價格突破時買入,並持有,直到價格低於20日均線,使他們退出交易。那些已經並仍在使用這種算法方法和其他類似方法的交者常常會驚訝於,如果他們的算法沒有管理交易並代表他們退出,那麼最強勁的趨勢可能會持續多長時間。
 
新聞交易∶在古老的自主交易世界中,另一種流行的交易方式是新聞交易。這些策略通過關注重要性為高的新聞事件,並計算出與之前的新聞事件相關的數據類型,以及交易所需的預期。正如您可以想象的那樣,接收數據和計算是否應該進入交易的效率是交易關注的重點。這種形式的算法交易通常會得到媒體的極大關注。

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套利∶套利這個詞圍繞著這個概念有多次會議和策略。從歷史上看,歐元在倫敦的交易價格可能與在紐約的交易價格不同,因此交易者可以低買高賣,直到達到均衡。目前,套利算法策略更適合高度相關的資產,其潛在的基本效應非常相似。當高度相關的資產之間的廣泛價值差異被識別時,該算法將通過降低或出售較高的價格,直到達到類似於均值回歸策略的均衡。

交易者情緒∶DailyFX的客戶情緒報告是散戶情緒的算法模型。現在了解IG客戶情緒指數為投資者提供一項除基本面和技術面分析之外,能洞察市場情緒的強大實時工具。

其他情緒策略將通過關注推特等社交網絡,以識別正在發展的流行趨勢,並相應地進行交易。對市場的高度焦慮或積極的情緒會影響這些算法的交易。

高頻交易和食價∶就我們的目的而言,我們將把它們視為同義詞,儘管交易部門和對沖基金是分開看待它們的。真正的高頻交易試圖在千分之一秒內擊敗其他交易者,為了做到這一點,一些公司把電腦放在交易所旁邊,如果上漲一分錢的話,以便比競爭對手快一毫秒。

除非您想在紐約證券交易所旁邊買一棟房子,與規模達數十億美元的對沖基金競爭,否則短期交易或食價可能更適合您。甚至這個術語也隨著時間的推移而演變,而交易者們過去通過買賣價差的差異來獲利,但現在,他們已經開始更廣泛地討論非常短期的交易特徵。

隱藏和冰山策略∶與高頻交易類似,冰山交易通常不像大戶那樣受到關注。有句老話說, 90%的冰山都在地下,只有10%在上面,這描繪了一幅降低成本的策略畫面∶隨著時間的推移,將較大的訂單分解成較小的訂單,以防止上述高頻交易者識別並可能搶先交易。
隱藏策略是高頻交易的組成部分,通過跟蹤冰山訂單來源和相對於其他大額訂單的冰山模式,以非抵補冰山訂單。
 
總結∶
上面的策略和上面提到的概念希望能讓您容易思考放棄哪種類型的算法。我們通常傾向於趨勢跟蹤策略,因為它們的預期利潤很高,成本很低,但是在適當的環境中有許多策略是可以使用的。

(Tyler Yell)

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