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今日澳元最强,欧美利率分化引发套利交易


摘要: 截至纽约交易时段,G10货币中澳元领涨,此前澳储行维持利率水平不变。此外,欧美国家的利率路径分化引发了市场套利交易。

今日澳元最强,欧美利率分化引发套利交易按图放大

澳储行按兵不动,明年中加息预期仍在线
在澳储行对国内和全球经济作出乐观​​评估之后,澳元领涨G10货币。虽然澳储行连续第24个月维持利率在记录低位1.50%不变,但是明年中期加息的预期未发生改变。隔夜指数掉期显示,澳储行2019年8月6日加息的概率为79.1%。
 
澳大利亚国民银行高级外汇策略师表示,全球贸易紧张局势“在好转前会先恶化”,因此澳元短线风险仍然偏于下行。此外。澳大利亚国民银行还预计,澳元可能在8月份余下时间内保持区间波动,将在9月初遭遇贸易冲突可能升级的重大考验。
 
根据IG客户情绪报告显示,澳元/美元近53.7%的头寸为净多头,多头和空头的持仓比为1.16:1。自6月05日汇价交投于0.75575以来,净多头持仓大体保持不变;目前汇价累积下跌1.6%。自6月06日汇价交投于0.76686以来,净多头持仓已达最低。净多头较昨天下跌11.8%,较上周下跌11.2%。净空头较昨天上涨36.8%,较上周上涨21.9%。IG情绪指数通常作为反向指标,显示澳元/美元可能下跌。>>>获取IG客户情绪指南,读懂指数变化在交易中的意义
 
随着发达国家利率路径的分化,金融市场似乎对全球经济的持续发展陷入了茫然,而美国和欧元区之间日益扩大的收益率差距就很清楚地反映出这种混乱。
 
按理讲,美国蓬勃发展的经济和美联储逐步加息政策应该能够推高美国国债的收益率,与摩根大通首席执行官杰米·戴蒙本周所认为的4%相比,当前收益率水平可能更应该达到5%。
 
然而,10年期美国国债收益率仍然低于3%。为了跟上美国不断增长的赤字,上周美国财政部公布的未来几个月更大规模的国债拍卖公告确实导致收益率短暂飙升至3%。但随着全球投资者将资金转移到美元,10年期国债收益率又开始回落。
 
利率分化鼓励货币套利交易
就欧元区而言,10年期德国公债收益率仅略高于零,美国和德国10年期国债收益率之差创20世纪90年代以来的最阔,而且这种现状不太可能在短期内发生改变,因为美联储继续保持着渐进加息,而欧央行利率水平至少要维持到明年夏季不变。

今日澳元最强,欧美利率分化引发套利交易按图放大

这两家央行政策之间日益分化的前景正在激励对冲基金和其他投机者大规模参与“货币套利交易”,即意味着以欧元借入几乎零利息的资金并将其投资于以美元计价的债券(收益率接近3%)。>>>成功交易者特质分析:简单赌局——理解人的行为对盈利和亏损的影响
 
德国商业银行分析师克里斯托夫•里格担心,这一发展将打击美国股市,因为投资者会发现债券收益率比股票股息更具吸引力和更安全。不过摩根大通戴蒙先生本人则预言美国牛市可能会再持续两到三年,主要归功于强劲的经济和较低税收带来的企业利润增长。
 
华尔街交易观点
荷兰国际集团∶从现在到10月份,政治动荡将进一步加剧,预计第三季度英镑/美元将跌至1.27-1.28
摩根士丹利:倾向在82.30逢高做空澳元/日元,目标79.00,止损位于83.30
高盛:将美元/日元未来三个月的预期从112下调至108,未来六个月和十二个月的预期维持不变,分别为112和115

美国股市:恐慌指数VIX下跌至116日以来新低10.52
在强劲企业财报抵消全球贸易战忧虑的影响下,标普500指数开盘接近记录高点,能源和科技版块领涨;纳斯达克成份股脸书、网飞以及谷歌母公司Alphabet股价涨幅均超过1%;道琼斯工业平均指数中的卡特彼勒股价也攀升2%。

欧洲股市:汽车版块在相关企业财报的提振下领涨
法国CAC40指数上涨0.82%,报5522.14点         
英国富时100指数上涨1.06%,报7745.10点
德国DAX指数上涨0.89%,报12710/14点
 
个股方面,德国汽车零部件制造商——舍弗勒集团财报显示上半年净利润有所增加,并且上调工业部门的2018年盈利指引,舍弗勒股价上涨6.6%。意大利裕信银行第二季度净利润较去年同期上升,裕信银行股价攀升3.5%。丹麦潘多拉珠宝下调2018年指引后股价大跌21%。德国商业银行公布的第二季度净利润强于预期,但该银行警告称,由于竞争激烈,今年企业客户的成本将上升,德国商业银行股价跌1.9%。欧洲最大时尚电商Zalando季度财报表现不佳,同时下调今年销售和盈利前景后股价下挫5%。》》》全球股指报告:贸易战可能引发暴跌

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