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算法交易的方法


摘要∶
-算法基础
-算法交易风格
-什么是算法

算法交易的方法按图放大

什么是算法?
在最简单的形式中,算法是解决问题所需的操作步骤。当提到算法交易时,我们指的是用机器语言编写的步骤,以便计算机能够理解您的需求,并代表您和您的目标执行交易。算法除了交易之外还有多个功能,但无论使用哪种算法;其有一个明确的目的,即以一种高效的方式帮助计算大型数据集,同时遵守关键规则以帮助确保所需的结果。算法实现这一壮举,而不必担心人类的偏见或精神疲劳,也无需担心高水平和高频率的决策。

-算法交易风格
下面的列表并不完整,但涵盖了算法交易中常用的策略和风格∶

均值回归∶回归均值的意思是,从远离长期均值的延伸很可能是短期的,并且结果会出现回归或回调。基於振荡器量化扩展移动的算法将利用给定时间内的平均价格,并将该水平作为目标。有许多流行的工具和量化由於还原而导致延伸的计算,但风险管理也必须包括在算法中,以包含正在发展的新趋势。
 
趋势跟踪∶趋势跟踪是第一个基於动量投资的算法技术,现在仍然非常流行。趋势很容易看到,但如果没有算法的帮助,就很难进行交易。因为算法取代了大脑,而大脑又带有固有的倾向,所以困扰自由裁量趋势的追随者的许多担忧并没有影响算法。当驾驭一个强劲的趋势时,担忧它即将转向或结束是一个常见的恐惧,但这种恐惧往往是没有根据的。第一个被广泛关注的趋势跟踪算法是在20日均线的价格突破时买入,并持有,直到价格低於20日均线,使他们退出交易。那些已经并仍在使用这种算法方法和其他类似方法的交者常常会惊讶於,如果他们的算法没有管理交易并代表他们退出,那么最强劲的趋势可能会持续多长时间。
 
新闻交易∶在古老的自主交易世界中,另一种流行的交易方式是新闻交易。这些策略通过关注重要性为高的新闻事件,并计算出与之前的新闻事件相关的数据类型,以及交易所需的预期。正如您可以想象的那样,接收数据和计算是否应该进入交易的效率是交易关注的重点。这种形式的算法交易通常会得到媒体的极大关注。

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套利∶套利这个词围绕著这个概念有多次会议和策略。从历史上看,欧元在伦敦的交易价格可能与在纽约的交易价格不同,因此交易者可以低买高卖,直到达到均衡。目前,套利算法策略更适合高度相关的资产,其潜在的基本效应非常相似。当高度相关的资产之间的广泛价值差异被识别时,该算法将通过降低或出售较高的价格,直到达到类似於均值回归策略的均衡。

交易者情绪∶DailyFX的客户情绪报告是散户情绪的算法模型。现在了解IG客户情绪指数为投资者提供一项除基本面和技术面分析之外,能洞察市场情绪的强大实时工具。

其他情绪策略将通过关注推特等社交网络,以识别正在发展的流行趋势,并相应地进行交易。对市场的高度焦虑或积极的情绪会影响这些算法的交易。

高频交易和食价∶就我们的目的而言,我们将把它们视为同义词,尽管交易部门和对冲基金是分开看待它们的。真正的高频交易试图在千分之一秒内击败其他交易者,为了做到这一点,一些公司把电脑放在交易所旁边,如果上涨一分钱的话,以便比竞争对手快一毫秒。

除非您想在纽约证券交易所旁边买一栋房子,与规模达数十亿美元的对冲基金竞争,否则短期交易或食价可能更适合您。甚至这个术语也随著时间的推移而演变,而交易者们过去通过买卖价差的差异来获利,但现在,他们已经开始更广泛地讨论非常短期的交易特征。

隐藏和冰山策略∶与高频交易类似,冰山交易通常不像大户那样受到关注。有句老话说, 90%的冰山都在地下,只有10%在上面,这描绘了一幅降低成本的策略画面∶随著时间的推移,将较大的订单分解成较小的订单,以防止上述高频交易者识别并可能抢先交易。
隐藏策略是高频交易的组成部分,通过跟踪冰山订单来源和相对於其他大额订单的冰山模式,以非抵补冰山订单。
 
总结∶
上面的策略和上面提到的概念希望能让您容易思考放弃哪种类型的算法。我们通常倾向於趋势跟踪策略,因为它们的预期利润很高,成本很低,但是在适当的环境中有许多策略是可以使用的。

(Tyler Yell)

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