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投机情绪指数简介

2013年8月27日 11:54

大部分指标都是参照过往价格表现,然后按照不同的计算公式得出的,相对滞后于市场的价格变化。因此所有交易者都要认识到一点:过去的价格并不能很好的预测未来价格波动。但是投机情绪指数(SSI)就有点与众不同了,正是这点区别让它成为少数能够运用在外汇交易的“领先”指标,交易者可学习如何将SSI指数运用到分析里面。

SSI指数是统计平台的真实账户交易者的仓位而得出的。持仓报告是SSI最受欢迎的一个模块,用来统计平台单个货币对的多头和空头的持仓数量。这个报告每个交易日都有更新,为交易者提供统计数据,包括持仓数量(多空比),未平仓合约,日内多空仓位变化。下图显示一套标准的SSI报告。

投机情绪指数简介
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如何利用SSI持仓报告
持仓报告是SSI报告中最受欢迎的分项,交易者可观察单个货币对的多空仓位比。我们专门将持仓比的柱状图从报告中单独出来看。
下图显示欧元/美元目前的持仓比是-1.91,那么就表示目前市场散户持有净空头,空头仓位与多头仓位的比值为1.91:1。当指标读数为负的时候表示目前市场散户该货币对持仓为净空头,而读数为正时则表示净多头。如美元/加元显示4.40,表示目前市场散户持有净多头,多头仓位与空头仓位的比值为4.4:1,显示目前该货币对持仓相当不平衡。

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当新手交易者学习SSI并将它作为反向指标时,许多人会发现这样做将会反羊群心理并且站在散户的对立面上。
当交易者发现美元/加元的大量净多头,可认为这是入场做空的极佳信号。因为目前多空比是4.4:1,这意味着市场散户有81%持有多头并且需要在未来平仓,就需要卖出相同仓位的货币对,同样,那19%的散户持有空头也需要反向操作。这样在未来可预见每出现1个单位的买盘就伴随着4.4个卖盘。这样卖压将大于买压,交易者就可以根据SSI报告,利用这些卖压寻机做空该货币对。

如何利用SSI
SSI报告是一个相当有用的工具,因为它是少数能够应用在外汇交易的超前指标,但这并不意味着它能够完美的预测未来,交易者即便是运用SSI分析来交易也仍需要做好相应的风险管理。
对于那些想利用SSI来交易的人来说,首先需要寻找那些出强趋势走势的货币对,然后再查看SSI指标。就美元/加元来说,SSI持仓报告显示为4.4,可认为目前走势仍看跌,因为短期承受的卖压要大于买压,当我们查看美元/加元4小时图会发现,该货币对正在延续其下降趋势。

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如果交易者发现美元/加元的多空仓位比是4.4:1,同时汇价正处在明显的下降趋势时,这将是顺势做空美元/加元的机会。交易者可根据自己熟悉的策略去入场做空,比如有些交易者偏向于等待价格反弹到日内阻力水平的位置做空,而有些则偏向于等待短周期RSI指标触发做空信号再入场。交易者最好去寻找那些多空仓位极度不平衡的货币对,而最好的法则就是去交易那些SSI指数大于2或小于-2的货币对。
( James B. Stanley撰写,余大卫译 )

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