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投机情绪指数交易策略指引


DailyFX研究了超过1200万份交易记录,从中有了许多重大发现。或许你会认为散户交易者大部分交易单都是亏损的,但是我们的研究结果却并非如此。比如在欧元/美元中,我们的调查结果显示散户交易者的交易胜率高达59%(交易胜率为盈利单数/交易总单数)。事实上,令人意外的是,散户获利了结的交易往往多于亏损交易!但是,进一步研究却得出更令人惊讶的结果,虽然交易胜率高达59%,不过大部分欧元/美元的交易者最终的结果仍然是亏损。

各货币对散户交易胜率

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因此我们得出了一个结论:交易胜率并非成功交易的全部。交易者亏损,往往是因为他们在单笔交易中亏损的点数远大于他们盈利的点数。

各货币对交易者平均盈亏点数

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我们研究的重点是,根据这些研究结果,如何来帮助交易者提高实际交易中的获利能力呢?

因此我们尝试根据投机情绪报告来进行交易。投机情绪报告(SSI)是DailyFX所特有的。报告本身并不复杂,我们分别统计市场散户所持有的多头仓位以及空头仓位的总数。如果SSI的数据为正值,表示目前市场散户持有的总多单多于持有的总空单,多单/空单的比值即为我们的SSI数值。而如果SSI数值为负数,则表示市场散户持有的总空单多于总多单,空单/多单的比值即为我们的SSI数值。举例而言,如果欧元/美元的SSI值为3,那么就表示目前市场散户持有净多头,多头仓位与空头仓位的比值为3:1。再假设,如果当前澳元/美元的SSI值为-2,那么就表示目前市场散户持有净空头,空头仓位与多头仓位的比值为2:1。

在进一步阐释我们的交易策略之前,我们需要先指出通过我们的研究得出的散户交易者的一个行为特点:散户往往倾向于在汇价下跌的时候买入,在汇价上涨的时候卖出(做空)。也就是说,散户更喜欢进行逆势交易。不过正如我们前面的图表所示,散户的交易胜率并不算低,更多的时候散户往往能够获利了结。但是,一旦他们的交易失败,大部分散户都承担了远大于潜在获利点数的亏损。

因此,我们的交易策略是:反其道而行之!如果散户正在买入做多,那么我们卖出做空。如果散户正在卖空,那么我们买入做多。
或许你会有疑问:如果说散户交易胜率在50%以上,那么这种与散户对立的交易方法不是更多的时候会导致亏损吗?没错,正是如此。不过,虽然这样一来我们的交易胜率较低,但是如果我们交易成功,很可能将抓住市场的趋势。在设定好良好的风险回报比,并且严格控制风险的情况下,我们的盈利点数将远大于我们的亏损点数。因此,这样一来更有可能获得最终的交易盈利。

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根据SSI报告以及当时特定的市场环境,我们目前主要使用以下几个交易策略:
抓住市场情绪的变化——动量2交易策略
趋势跟踪策略——动量1交易策略
交易剧烈波动市场——突破2交易策略
唯一的区间交易策略——区间2交易策略

( David Rodriquez撰文,周铭海译 )

DailyFX 提供外汇市场新闻资讯和行情技术分析。

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