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    2018年2月23日 11:48

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    2018年2月23日 11:38

  • 沪指收涨0.09%报3271.65点; 深成指收跌0.31%报10625.64点; 创业板收跌0.84%报1663.71点。

    2018年2月23日 11:34

  • 据路透:美国据悉将于周五宣布对朝鲜实施新的制裁措施

    2018年2月23日 11:27

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    2018年2月23日 11:20

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    2018年2月23日 11:19

  • 澳元/美元:澳-美国债收益率差继续下降,澳元下行风险增大 澳-美国债收益率差降至负值,这意味着美债收益率高过澳债收益率,加大了澳元/美元的下行风险。此外,一个月期的澳元/美元风险逆转指标显示,澳元看跌期权较澳元看涨期权的潜在波动性更高,意味着期权市场继续看跌澳元。

    2018年2月23日 11:17

  • 交易策略∶美元指数激战90,欧元、英镑、瑞郎、澳元交易分析

    2018年2月23日 11:02

  • 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克:据最近的GDP跟踪模型,美国2018年第一季度的经济增长率为3.2%; 这一数字远高于2017年第一季度的水平,预期美国的经济增长情况继续好转。

    2018年2月23日 10:15

  • 日本财长麻生太郎∶对日央行来说,维持当前的货币政策框架是重要的; 希望能按计划於2019年10月在全国范围内提高销售税。

    2018年2月23日 10:02

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动量2交易策略


在我们的《投机情绪指数交易指引》一文中,我们阐释了为什么要与大众背道而驰。本文要解决的是具体的操作问题。正如我们之前所说,对于具体该怎么做,我们有多个不同的交易策略,本文介绍的是其中的动量 2交易策略。

动量2交易策略是我们近几年来经常使用的策略。首先我们必须强调过去的表现并不代表未来的表现,不过在这几年的运用中,动量2 策略在趋势市表现相当不错。

动量2策略买卖规则:

做多规则:如果SSI值为负数,且为过去145小时内最小(即目前市场散户净空仓为过去145小时内最大),买入做多。
做空规则:如果SSI值为过去145小时最大(即目前市场散户净多头持仓为过去145小时内最大),卖出做空。
止盈设置:动量策略2并不使用固定的止盈点位,该系统使用跟踪止损(trailing stop)。
止损设置:动量策略2根据24日的ATR数值来设置止损。将止损设置在离进场点1个ATR值距离的地方,同时跟踪汇价的变化进行调整。换言之,如果做多,止损放置在进场点位下方一个ATR值距离的地方,并跟随汇价的上涨而上调止损;如果做空,止损则放置进场点位上方一个ATR值距离的地方,并跟随汇价的下跌而下移止损。

动量策略2原理:
进场设置原理:如果SSI处于145小时内最大值,做空;如果SSI处于145小时内最小值,做多。换言之,与大众背道而驰。虽然我们的系统显示散户的交易胜率超过50%,但是,一旦散户亏损,其亏损幅度往往远大于其获利幅度。大部分交易者都倾向于在下跌中买入,上涨中卖出,这种做法在没有明显趋势的市场环境中往往有利可图。不过,在市场有着强劲趋势的情况下,我们的调查显示大部分采取交易者都是亏损的。换言之,动量策略2试图于逆着大众抓住市场的强劲趋势。

平仓设置:正如上文所说,动量策略2参考24日的ATR值来设置止损,并且跟踪汇价变化调整止损。而在止盈方面,动量策略2并没有试图设置一个固定的点数。这种做法的原因是,动量策略2在市场中存在强劲趋势的情况下表现更为出色。在趋势交易中,当市场运行的方向与你的交易方向一致时,更好的做法是不设置止盈,让利润奔跑。同时利用移动止损,在尽可能争取更多利润的同时,保护自己的资金。

实例:运用动量策略2交易欧元/美元日图

动量2交易策略按图放大

动量2策略并不适用于所有市场环境。在我们的每周策略报告中,我们列出了每一个货币对的“波动比率”,该指标反应了目前的隐含波动幅度与过去90个交易日的价格波动幅度的对比。我们的研究显示动量系统2在波动比率高于25%并且市场处于趋势之中时表现最佳。

动量2交易策略按图放大

过去的表现并不代表未来的表现。不过我们的经验确实显示在结合参考波动比率以及趋势指标后,动量策略2的表现的确有所提高。

( David Rodiriquez撰文,周铭海译 )

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2018年2月23日 15:00
德国第四季度GDP年率终值(未季调)
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预测: 2.9%
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2018年2月23日 18:00
欧元区1月消费者物价指数年率终值
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预测:
2018年2月23日 18:00
欧元区1月核心消费者物价指数年率终值
结果:
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预测: 1.0%
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