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区间2交易策略

2013年8月27日 15:06

在我们的《投机情绪指数交易指引》一文中,我们阐释了为什么要与大众背道而驰。本文要解决的是具体的操作问题。正如我们之前所说,对于具体该怎么做,我们有多个不同的交易策略,本文介绍的是其中的区间2交易策略。

区间2交易策略与我们其他的交易策略略有不同,他并不是一个趋势跟随策略。区间2策略尝试于在汇价上升时卖空,在汇价下跌时买入,当然,这些都有一定先决条件。不过这种操作方法明显与我们其他的以SSI报告为中心的趋势跟随策略截然不同。

区间2交易策略买卖规则(RSI指标参数期间为28):

做多规则:当RSI指数由下往上穿越30时,开仓做多。
卖空规则:当RSI指数由上往下跌落70时,开仓做空。
交易先决条件:仅在SSI值处于-1.5――1.5的区间中时进行交易。
止盈设置:区间2交易策略并不运用固定的止盈点数。该策略使用移动止损来决定平仓时机。
止损设置:区间2策略根据14日的ATR值来设置止损。将止损设置在离进场点1个ATR值距离的地方,同时跟踪汇价的变化进行调整。换言之,如果做多,止损放置在进场点位下方一个ATR值距离的地方,并跟随汇价的上涨而上调止损;如果做空,止损则放置在进场点位上方一个ATR值距离的地方,并跟随汇价的下跌而下移止损。

区间2策略原理:
进场设置原理:区间2策略根据RSI指标的超买超卖来指导开仓。换言之,当汇价出现超买时做空,当汇价出现超卖时做多。不过,如果单单只是依靠RSI指标来进行区间交易的话,往往会导致亏损。故而我们采用投机情绪(SSI)来作为我们的交易过滤器。在SSI值处于-1.5―1.5区间中时,即市场散户多空仓位之间的差异不大,这种时候更多可能价格走势将维持区间震荡态势。

平仓设置:正如上文所说,区间2策略参考14日的ATR值来设置止损,并且跟随跟踪汇价变化调整止损。而在止盈方面,区间2并没有试图设置一个固定的点数。这样做的根据是,如果目前市场散户仓位并没有出现一边倒的迹象(即SSI值在-1.5――1.5之间),市场可能不会出现明显的趋势,这样一来我们的策略胜算较高。我们倾向于让利润奔跑。

我们建议交易者可以尝试手动运用区间2策略,设置数个不同的止盈点,并且设置好移动止损。这种资金管理方法将令这个策略更为吸引。

实例:运用区间2策略交易纽元/美元

区间2交易策略
按图放大

如上图所示,如果单单运用RSI指标,交易者会在一些错误的节点开仓(图中未标记的RSI交易信号)。而如果在运用RSI指标的同时,使用投机情绪指数作为交易的过滤器,可以帮助我们避免在错误的时机开仓。

区间2交易策略并不适用于所有市场环境。我们的研究成果显示该策略在市场处于强烈趋势的情况下表现不佳。
在我们的每周策略报告中,我们列出了每一个货币对的波动比率。当该读数低于75%时,区间2在实际操作中表现较好。同时,区间2交易策略也不适用于趋势市场。

区间2交易策略
按图放大

过去的表现并不代表未来的表现。但我们的经验结果是,同时结合运用波动比率、趋势信号这些数据做参考,有助于提高区间2交易策略的交易结果。
( David Rodiriquez撰文,周铭海译 )

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