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突破2交易策略

2013年8月27日 15:07

在我们的《投机情绪指数交易指引》一文中,我们阐释了为什么要与大众背道而驰。本文要解决的是具体的操作问题。正如我们之前所说,对于具体该怎么做,我们有多个不同的交易策略,本文介绍的是其中的突破 2交易策略。

突破2交易策略是我们过去几年来表现最佳的操作策略之一。我们需要强调过去的表现并不代表未来的表现,不过该策略截至目前为止在剧烈波动的市场环境下表现良好。

突破2策略交易规则:
做多规则:当汇价突破过去24小时最高价时,开仓做多。
做空规则:当汇价跌落过去24小时最低价时,开仓做空。
交易先决条件:突破2策略只在SSI值高于1.22(即55%的散户仓位为多单)的时候开仓做空。只在SSI值低于-1.22的时候开仓做多(即55%的散户仓位为空单)。
止盈设置:参考90天期的ATR指标,将止盈单分成4个部分,分别放置在距离进场点位每0.5ATR值距离的位置。
止损设置:参考90天期的ATR指标,将止损单分成4个部分,分别放置在距离进场点位每0.5ATR值距离的位置。
除此之外,如果是做多,在过去24小时的最低价设置跟踪止损,跟随汇价的上涨而上调止损;如果做空,在过去24小时的最高价设置跟踪止损,跟随汇价的下跌而下移止损。注意,如果汇价触发移动止损,不管之前的4个根据ATR指标设置的止损单是否被触发,我们都平仓出局。

突破2策略原理:
进场设置原理:突破2根据汇价突破过去24小时的最高或者最低价来开仓,这有点类似于唐奇通道突破交易(即海龟交易法的入场方法)。尤其是当汇价出现强劲趋势时,这种操作方法的成功率很高。需要注意的是,根据我们的研究结果,散户交易者往往在汇价表现强势的时候卖空,而在汇价表现疲弱的时候做多。因此,如果市场目前刚好处于趋势之中,即在上涨趋势中做多向上突破,在下跌趋势中做空向下突破,交易者能拥有更高的胜算。

交易先决条件原理:正如我们上文所说,跟随整体趋势方向交易能提高突破2策略的胜算。突破2策略之所以只在SSI值高于1.22(即55%的散户仓位为多单)的时候开仓做空,只在SSI值低于-1.22的时候开仓做多(即55%的散户仓位为空单),也是根据我们的研究结果。因为散户交易者往往倾向于在汇价强势的时候做空,而在汇价疲弱的时候做多。通过观察散户的仓位配置,我们可以对当前市场的整体趋势有一个较清晰的了解。同时,如果市场波动十分剧烈,往往这种时候更有可能出现突破。因此,波动率也是除了趋势外,另一个能够提高突破2策略胜算的指标。

平仓设置原理:之前说到突破2策略采用分散止盈单的方法来止盈,而用分散止损或者移动止损来止损。这种设置方法在我们看来有助于提高整体的交易质量。因为市场中出现的突破更多可能是假突破,故而采取这种下单方法,风险回报比对于交易者而言更为有利。而如果市场突破后顺着对我们有利的方向发展,移动止损可以帮助交易者在尽量争取最大利润的情况下保护现有的盈利。

突破2策略并不适用于所有的市场环境。根据我们对于唐奇通道突破系统的研究,我们发现在市场波动剧烈的环境下,突破2往往有良好的表现。在我们每周的交易策略报告栏目中,我们列出了每个货币对的“波动比率”。我们发现当读数处于50%以上时,突破2策略更有胜算。

突破2交易策略
按图放大

过去的表现并不代表未来的表现。但我们的经验结果是,同时结合运用波动比率、趋势信号这些数据做参考,有助于提高突破2交易策略的交易结果。

( David Rodiriquez撰文,周铭海译 )

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